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Optimisation d’une méthode de trading

L’optimisation boursière est l’une des techniques les plus importantes et les plus utilisées par les traders professionnels. Il s’agit de tester en permanence plusieurs variantes d’une méthode de trading et de retenir la meilleure à l’issue du test.

graphique

Quelle est votre performance de trading ?

Avant de commencer à optimiser votre méthode de trading, il vous faut mesurer votre performance boursière. Un bon moyen de la mesurer, c’est de connaître le pourcentage d’augmentation de votre capital (ou de diminution) sur une échelle de temps donnée.

Elle se calcule ainsi : ( [Capital actuel] – [Capital il y a un mois] ) / [Capital il y a un mois]
Multipliez le résultat obtenu par 100 pour avoir un pourcentage.

Il vous faut connaître cette valeur pour avoir un point de comparaison. C’est votre « échantillon de référence ».
Personnellement je me base sur 1 mois de trades : c’est une durée suffisamment longue pour être représentative ( en trader actif ) mais assez courte pour observer régulièrement l’évolution de sa performance, et ajuster rapidement aux conditions du marché.

Le « multi » testing

Maintenant que vous connaissez votre performance, il va vous falloir créer une version modifiée de votre méthode de trading. Ce sera « l’échantillon de test ».
Mais que faut-il tester ?
De nombreux paramètres sont modifiables dans votre méthode de trading :
– niveau moyen de stop
– niveau moyen de prise de profit
– Une condition d’ouverture
– Une condition de clôture
– ajout/suppression d’un indicateur
– modification de la valeur d’un indicateur
– une tout autre méthode à comparer.

À la fin du mois, comparez votre méthode de base à la méthode modifiée : gardez la meilleure des deux, et créez une nouvelle modification pour le mois suivant.

Vous améliorerez votre performance de trading et serez dans une attitude de « Recherche et Développement » permanente, nécessaire pour rester souple et adaptable aux conditions de marché.
Attention : Vous devez modifier UN paramètre à la fois ! Sinon vous n’aurez aucune idée du paramètre qui a amélioré votre méthode !

Allez plus loin avec Metatrader

Si vous souhaitez « industrialiser » cette méthodologie et tester par exemple des dizaines de variantes chaque mois, vous pouvez programmer votre méthode de trading et la tester automatiquement avec un simulateur de bourse comme Metatrader.

C’est ce qu’on appelle faire une simulation de bourse ou en plus communément en anglais, un « backtest ».

Il vous faudra cependant apprendre à coder. C’est difficile, mais pas impossible.

Rassurez-vous, ce n’est pas obligatoire pour devenir un trader profitable.

Attention à la suroptimisation

Cette technique de travail est très utile dans le cadre de l’apprentissage du trading et pour trouver sa « voie » en bourse.

Cependant, si vous avez mis la main sur une méthode qui tient la route et vous donne des revenus satisfaisants, n’en changez pas : vous risquez de vous perdre complètement et de courir après des mirages. Il est important d’être rigoureux et curieux, mais pas trop perfectionniste.

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Sylvain March
boursopedia Trading Techniques de trading Optimisation d’une méthode de trading

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