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RSI : comment bien utiliser un oscillateur

25 octobre 2012 / Sylvain March

À travers l’exemple du RSI, je vais vous montrer, à mon sens, la seule et unique utilisation efficace d’un oscillateur. Je vous expliquerai aujourd’hui ce qu’est exactement le RSI, et demain comment bien l’utiliser, à travers l’étude des divergences. C’est parti !

Un mot avant de commencer : je ne suis pas, mais pas du tout, fan des oscillateurs. Ce sont généralement des pièges à loups, dont la mâchoire impitoyable se referme sur l’utilisateur, au travers des innombrables fausses interprétations possibles de cette classe d’indicateurs.

Il est malgré tout important de bien les comprendre, car de nombreux acteurs du marché les utilisent, et il existe une manière de bien les utiliser.

ps: Je parle ici d’oscillateurs de force relative. Il existe d’autres familles qui calculent la volatilité, l’écart type…que j’évoquerai ultérieurement !

La classe des oscillateurs

Les oscillateurs font partie de la famille des indicateurs graphiques. Ils sont presque exclusivement utilisés par ceux qui pratiquent l’analyse technique.
À la différence des indicateurs « classiques » de type moyenne mobile, ils ne sont pas affichés sur le graphique du prix, mais juste en dessous.
Pourquoi ? Parce que leur unité de mesure (l’axe vertical) n’est pas celle du prix. Ils ont leur propre échelle de valeurs (dérivée du prix bien sûr) qui varie d’un oscillateur à l’autre.
De plus, cette amplitude de variation est généralement limitée entre une valeur minimum et maximum. On parle alors d’indicateur « borné ».

L’intérêt présumé, c’est de pouvoir visualiser les « cycles » du prix (les vagues de creux et de sommets) indépendamment de leur direction, qui peut être montante ou descendante. L’idée étant que ces cycles se répètent à une fréquence qui est régulière et donc, prévisible.

Les plus connus, sont le stochastique, le CCI, le momentum…et le RSI bien sûr.

oscillateurs comparaison
(cliquez sur l’image pour l’agrandir)

Comme on peut le voir, les oscillateurs…oscillent autour d’une ligne médiane. Ils progressent horizontalement, alors que dans cet exemple le prix monte nettement. On peut aussi remarquer qu’à fréquence égale, ils dessinent tous plus ou moins la même chose. En effet même si leurs modes de calcul diffèrent, l’intention reste la même.

RSI : l’indicateur de force relative

RSI est un acronyme anglais (pour changer 🙂 ) qui signifie « Real Strenght Index » ou index de force relative. C’est le plus ancien et probablement le plus utilisé de tous, d’où mon choix.
Comme son nom le dit, il mesure l’évolution relative du prix par rapport à son cycle précédent (de 14 périodes généralement).

Je vous épargnerai la formule mathématique, un peu complexe (toutes les infos ici pour les curieux).

Ce qu’il faut comprendre

  • Il ne peut évoluer qu’entre 0 et 100, respectivement son minimum et son maximum. La médiane centrale est donc à 50.
  •  

  • Si la courbe est au-dessus de 50, le prix est dans une tendance haussière. En dessous de 50, dans une tendance baissière.
  •  

  • Il mesure l’accélération ou la décélération d’une tendance. Si sa courbe monte, c’est que le prix monte de plus en plus vite, et vice versa.
  •  

  • Attention, suivez : si la courbe descend tout en étant au-dessus de 50, le prix ne baisse pas, mais monte moins vite ! Et si la courbe monte tout en étant sous les 50, le prix descend de moins en moins vite. C’est un signal de ralentissement de tendance en quelque sorte.
  •  

    J’ai passé des années à réaliser des tests statistiques sur les oscillateurs avec des programmes assez avancés. Laissez-moi vous dire une chose : 95% des techniques enseignées dans les livres ou sur internet NE MARCHENT PAS (e.g. : ne permettent pas d’être rentable sur le long terme).

    Je vous montre dans cet article, concrètement, l’une des rares qui à un avantage sur le marché actuel.

    À très bientôt,
    Sylvain.

2 COMMENTAIRES

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Sylvain
31 octobre 2012 12:37

Bonjour Sovanna,

effectivement les divergences, et plus précisément les divergences cachées sont la manière la plus efficace d'utiliser le RSI, à mon sens.

Maintenant, jouer sur l'intervalle de temps, c'est chasser des mirages…

Sovanna Sek from Gen
26 octobre 2012 01:15

Bonsoir Sylvain,

J'ai remarqué que cet indicateur est très cité dans les livres. La plupart l'utilise dans le cadre d'une validation de divergence haussière et baissière en cas de dépassement de la zone de neutralité (ligne 45-55 selon la tendance).

Concernant l'efficacité de cet indicateur, cela dépend peut être de l'intervalle de temps qu'on utilise.

Cordialement.

QUI SUIS-JE ?

Je m'appelle Sylvain March, et je suis trader indépendant depuis 2008.

J'investis en bourse avec mon propre capital et cette activité, simple et mobile, me permet de vivre et travailler n'importe ou dans le monde.

Egalement auteur financier et formateur,

je partage sur ce blog des méthodes efficaces que j'ai testées, et qui vont aussi fonctionner pour vous.

L'objectif ?

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