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Comment calculer correctement vos performances ?

27 décembre 2021 / Sylvain March / Dernière mise à jour : 27 décembre 2021 feuille performances et PC

Pour savoir si vous progressez, rien de tel que de calculer vos performances.
Mais ce n’est pas aussi simple que ça en l’air, et je vais vous montrer de quelle façon vous devez vous y prendre pour ne pas vous tromper.

Comprendre ce qu’est vraiment le calcul des performances :

Pour les traders débutants, le calcul des performances n’est rien d’autre que le montant exact des pertes ou des profits : si vous avez 1.000 € au début de la semaine et 1.050 € le vendredi, vous avez gagné 50 €. Si vous finissez à 950 €, vous avez perdu 50 €.

Cependant, ce calcul en valeur absolue présente plusieurs inconvénients. Et même si vous pouvez toujours calculer vos gains et vos pertes nettes en complément, le mieux reste de calculer en pourcentage pour un résultat plus clair.

En effet, compter en valeur absolue peut être piégeux et entraîner des biais psychologiques, surtout lorsque l’on commence à manipuler des sommes plus importantes.

Pour quelqu’un qui commence avec 2000€ aucun soucis en général : si la personne fait 5% de performance par mois cela correspondra à 100€.

Par contre, faire la même performance avec 100 000€ revient à gagner 5000€/mois, et beaucoup de gens à partir de ce genre de somme vont commencer à perdre en lucidité.

Sans compter qu’il y a évidemment des phases de baisse du capital, celui-ci pouvant encaisser des pertes de -2,-3,-5%, ce qui revient à regarder son compte perdre 2000,3000, 5000€, ce qui pour la plupart des gens est difficile à vivre et entraînera des erreurs psychologiques.

Il est donc plus sain, dès le départ, de s’habituer à calculer en pourcentage. Que vous ayez 1000 € ou 1 000 000 € sur votre compte vous devriez être capable de générer la même performance sans que cela ne vous affecte psychologiquement.

Pouvoir comparer les performances

Un autre des principaux inconvénients du calcul en valeur absolue c’est qu’il est difficile de comparer deux performances différentes.

Prenons un exemple :

-Marc a un capital de 2000€ et vient de gagner 100€ ce mois-ci.

-Luc a quant à lui un capital de 20 000€ et a engrangé 500€.

Qui a été le meilleur trader ce mois-ci ?

Et bien c’est Marc ! Bien qu’il n’ait gagné « que » 100€ (5x moins que Luc), en pourcentage cela donne : (100€(gain)/2000€(capital))x100 = 5%.

Pour sa part Luc a réalisé (500€/20 000€)x100 = 2,5% de gain sur son capital.

Malgré la 1ère impression on voit donc que Marc a gagné en montant relatif 2x plus que Luc, ce qui signifie qu’en théorie s’il avait eu le même capital (20 000€) que Luc il aurait gagné 1000€.

Mais ce calcul de performance nette en pourcentage ne suffit pas : vous ne savez pas combien de trades gagnants (ou perdants) vous avez réalisés.

Vous ne savez pas non plus combien vous rapporte en plus un trade gagnant, par rapport à un trade perdant.

Ce que vous voulez savoir c’est : quel votre pourcentage de trades gagnants, ou perdants ? Si vos trades gagnants en valent vraiment la peine ?

À partir de là, vous pourrez mesurer vos progrès, et corriger certaines de vos erreurs.

Comment différencier votre taux de réussite et votre ratio risque/récompense ?

Votre taux de réussite correspond au pourcentage de trades gagnants que vous réalisez sur un total de trades.

Évidemment, pour pouvoir effectuer ce calcul, vous devez absolument noter tous vos trades sur votre journal, c’est le seul moyen de vous en souvenir.

Exemple :

Sur 1 mois, vous avez réalisé 15 trades. Sur ces 15 trades, vous en avez gagné 9.

Le calcul est simple :

( 9 ÷ 15 ) × 100 = 60

Votre taux de réussite est de 60 %.

( Nombre de trades gagnants ÷ nombre de trades ) × 100 = taux de réussite.

Là où ça se corse, c’est que vous pouvez avoir plus de trades gagnants et perdre quand même de l’argent. C’est le cas si vous faites beaucoup de petits profits pour 1 ou 2 grosses pertes.

Pour mieux vous en rendre compte, vous pouvez alors calculer votre ratio risque/récompense.

Il se calcule en plusieurs étapes :

Faites la moyenne de vos gains sur les trades gagnants : total de gains ÷ nombre de trades gagnants (A)

Faites de même pour les pertes générées avec vos trades perdants : total de pertes ÷ nombre de trade perdant (B)

– Calculez ensuite de cette façon : A ÷ B

Exemple :

En moyenne, vous gagnez 10 € par trade gagnant, mais vous perdez 8 € de moyenne sur vos trades perdants : 10 ÷ 8 = 1,25.

Ici, votre ratio risque/récompense est de 1,25. Ce qui signifie que statistiquement lorsque vous perdez un trade il vous coûte 1, mais en contrepartie un trade gagnant vous rapporte 1,25.

Il faut donc mettre en relation son taux de réussite ET son ratio risque/récompense.

Ce tableau représente le taux de réussite nécessaire pour atteindre le seuil 0 de rentabilité. Ainsi, même avec seulement 30% de réussite, si l’on gagne en moyenne 2,33x plus sur les trades gagnants que sur les trades perdants alors on ne perd pas d’argent

Donc, même si vous avez un taux de réussite qui « crève le plafond », cela n’est pas forcément le seul signe de réussite.

Il faut donc bien tenir compte du taux de réussite ET du ratio risque/récompense pour évaluer votre performance.

Faites une analyse de vos performances :

Les calculs, c’est bien sympa, mais le mieux et le plus agréable, c’est quand même de voir l’évolution de vos performances sur un graphique.

Si vous utilisez Excel, ou Google Drive, vous avez la possibilité de créer vos propres graphiques, à partir des données que vous inscrivez sur votre feuille de calcul dans votre journal de trading.

Vous pourrez ainsi évaluer de manière très visuelle l’évolution de vos performances dans le temps. Si vous êtes féru d’analyse technique comme moi vous vous surprendrez même à faire une analyse graphique de vos propres performances !^^

« tiens j’ai un beau signal ATPro sur mes performances… ^^ »

Un autre point très important pour juger ses performances c’est de les partager. En effet, il est parfois compliqué de faire sa propre auto-critique.

On manque souvent de lucidité pour analyser correctement ses performances et demander son avis à quelqu’un d’autre se révèle souvent être bénéfique.

Pourtant, peu de traders osent se confronter au regard des autres pour obtenir un regard critique sur leur travail.

C’est pourquoi j’ai créé la salle de marché EnBourse Elite il y a 3 ans maintenant. A travers ce service j’ai voulu rassembler des centaines de traders afin qu’ils échangent au quotidien et partagent leurs meilleures opportunités.

A l’image des desk de grandes banques institutionnelles, nos traders se retrouvent chaque jour pour analyser le marché et tirer le meilleur de chacun.

Si vous voulez tenter l’expérience immersive d’une salle de marché en ligne, nous réouvrons les portes du service très prochainement :

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Je m'appelle Sylvain March, et je suis trader indépendant depuis 2008.

J'investis en bourse avec mon propre capital et cette activité, simple et mobile, me permet de vivre et travailler n'importe ou dans le monde.

Egalement auteur financier et formateur,

je partage sur ce blog des méthodes efficaces que j'ai testées, et qui vont aussi fonctionner pour vous.

L'objectif ?

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