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Comment trouver la bonne taille de position en quelques secondes ?
Le calcul de la taille de position peut vite devenir un vrai casse-tête pour un débutant. Cela peut même virer au cauchemar en cas d’erreur grave et décourager les plus novices.
Heureusement nous allons voir qu’il est en fait assez simple de comprendre le calcul et qu’il existe des outils très performants pour effectuer le travail à notre place.
Mais qu’est ce que c’est la taille de position déjà ?
Si vous débutez votre expérience en trading vous êtes peut-être déjà resté bloqué devant la page ouverte de votre courtier en pensant : « mais comment je fais pour savoir combien de titres j’achète ? »
C’est là qu’intervient le calcul de votre taille de position. La taille de position définit le nombre de titres que vous souhaitez acheter ou vendre.
Jusqu’ici ça va, mais comment la calculer ? Et puis les termes employés changent selon l’actif traité : vous vous rendez compte que le même langage n’est pas utilisé selon si vous traitez les actions, le forex, les indices CFD, les matières premières, les crypto-monnaies…
Par moment on parle de pips, à un autre moment ce sont des points, des titres ou bien des lots, et l’effet de levier dans tout ça ?
Bref, il est facile de se sentir complètement perdu dans cet environnement et vous avez parfois l’impression qu’il faut avoir fait math sup et Bac+10 pour ouvrir une position.
De plus, se tromper dans sa taille de position peut avoir de graves répercussions sur votre compte de trading. C’est pourquoi il est primordial que vous maîtrisiez ce concept.
De quels éléments ai-je besoin pour calculer ma taille de position ?
Pour calculer facilement votre taille de position vous allez avoir besoin de 4 éléments :
- Le montant total de votre capital. Il s’agit tout simplement de tout l’argent dont vous disposez chez votre courtier et que vous allouez à votre trading.
- Votre niveau d’entrée. Rien de plus simple : c’est le niveau de prix actuel de l’actif sur lequel vous voulez entrer. Il peut aussi s’agir d’un niveau plus éloigné dans le cas où vous prévoyez d’entrer si un niveau de prix spécifique est atteint.
- Le niveau auquel vous mettrez votre stop. Il représente le seuil d’invalidation de votre trade, il peut être défini de manière fondamentale, technique, peu importe. Il est là pour limiter la perte et demeure un outil INDISPENSABLE.
- Le risque maximum que vous êtes prêt à prendre sur cette transaction. C’est le montant, absolu ou relatif, que vous vous engagez à perdre si votre scénario est invalidé.
Une fois que vous avez tous ces éléments en votre possession vous voilà fin prêt à calculer votre taille de position.
Et la bonne nouvelle c’est que vous n’avez AUCUN calcul à faire. Il vous suffit d’aller sur la page de notre calculateur de position et de rentrer les informations que vous avez précédemment collectées.
On retrouve ici les 4 éléments essentiels remplis à gauche. En bas à droite c’est le nombre de titres à acquérir pour avoir une taille de position correcte. Dans cet exemple il s’agit d’une action cotée en dollar.
On remarque aussi que le calculateur fait automatiquement le calcul du taux de change, il suffit de choisir le type d’actif. La case « taille de lot » est utile notamment pour le forex où les courtiers parlent en lot.
Pour en savoir plus sur les lots en forex je vous renvoie vers cet article : quel nombre de lots devez vous traiter sur le forex ?
Voici donc un outil qui va vous simplifier la vie à retrouver ICI.
Comment la taille de position influe-t-elle sur le money management ?
Nous venons donc de voir que ce n’est pas à vous de choisir de manière arbitraire votre taille de position. Vous devez simplement connaître les métriques précitées et le calcul se fait automatiquement.
Ce calcul de taille de position revêt une importance capitale dans toute prise de position puisqu’il est au cœur d’un élément fondamental : le money management.
Le money management, au même titre que la psychologie et l’analyse, constitue l’un des trois piliers d’un bon système de trading.
Bien souvent, même si sa psychologie et son analyse ne sont pas bonnes c’est le money management qui permet à un trader de rester en vie et de ne pas détruire son capital.
Pour cela, il est généralement recommandé de ne pas risquer plus de 1% par transaction lorsque l’on débute.
De même, l’exposition totale ne doit idéalement pas dépasser 5 à 6% du capital du trader. C’est-à-dire qu’avec toutes ses positions ouvertes si toutes venaient à toucher leur stop la perte ne devrait pas excéder 5-6%.
Evidemment, avec l’expérience et en utilisant quelques petites astuces simples on peut augmenter son potentiel de gain sans pour autant risquer davantage.
Dans le cas où un trade est verrouillé à breakeven (stop sur le niveau d’entrée), alors celui-ci est sécurisé et ne compte ainsi plus dans l’exposition globale du portefeuille.
De la même manière, la décorrélation des actifs que l’on choisit peut être un bon moyen de continuer à s’exposer sans prendre beaucoup plus de risque.
Pour aller plus loin :
–Money-Management
Bonjour Sylvain, bonjour les traders,
1.Petit soucis avec MT4: Assez régulièrement, lorsque je clic pour ouvrir ou fermer une position, un signal sonore retenti et l’ordre n’est pas passé (ouverture et clôture); celà est très gênant, pour rester poli, parce que scalper avec ce genre de problème me fait perdre des gains…. Il n’y aurait apparemment « pas de cotation » à ce moment précis. Mon courtier est FXCM. Je ne me suis pas encore rapproché de lui pour ce problème.
Quelqu’ un aurait-il déjà rencontré ce problème ?
2. Quelqu’ un aurait-il un script ou autre à proposer pour ouvrir et surtout fermer (parce qu’il existe le « one clic ») rapidement une position par manipulation de touches par ex., svp sous MT4?
Merci par avance.
Yohann
Bonjour Yohann,
Attention en scalping, il faut rester sur les paires les plus liquides pour ne pas avoir d’absence de cotations.
Sinon oui rapproches toi du service client de FXCM, c’est peut être un souci de leur côté…
Pour la question sur les scripts, je te conseille de poser la question sur la partie du forum correspondant pour avoir une réponse 🙂
Bonjour Sylvain,
je commence la formation Trader Pro et je suis donc nouveau sur MT5, je n’arrive pas a utiliser ton calculateur car sur MT5 on ne peut pas (ou ne tout cas j’ai pas trouver ^^) modifier l’effet de levier, pour moi il est fixe et sur 1:100.
donc, j’aimerai bien on peu d’aide pour pouvoir l’ajuster a chaque trade, après avoir utiliser le calculateur, merci
Cordialement, Joey
bonjour Joey,
Il n’y a nullement besoin de modifier le levier. Ton levier dans MT5 n’est pas de 1:100, c’est le MAXIMUM que tu puisses utiliser.
Tu peux donc parfaitement utiliser le calculateur avec MT5.
Bonjour Sylvain,
Peut-être que cela vient de moi, mais dans le cas d’utilisation d’un levier fixé je ne vois pas comment faire… Je vais prendre un exemple pour illustrer mon interrogation:
Je suis sur le forex en EURUSD, et voici les conditions pour un trade à l’achat:
– capital: 5000€
– Risk 1% par trade soit 50€
– Levier 1:100 (pour l’exemple)
– un point d’entrée à 1.13565
– un stop-loss à 1.13400 (déterminé par AT)
Je rentre tout cela dans le calculateur et je ne vois:
– ni comment en déduire le volume (en lots que ce soit en compte standard/mini/micro) à définir lors de mon trade pour ne pas risquer plus de 50€ si mon SL est touché
– ni la formule à appliquer pour la taille de la position.
Merci d’avance!
Hall
Bonjour Hall,
ce n’est pas tout à fait comme ça que tu dois te servir du calculateur. Tu fais plusieurs erreurs.
Tu ne peux modifier que 4 choses : le montant du capital, le point d’entrée, le point de sortie et le risque en pourcentage. C’est tout.
À partir de là, le calculateur détermine pour toi le levier à utiliser : ce n’est pas à toi de le choisir. En plus, un levier de 100, c’est du suicide 😉
Donc avec les valeurs que tu viens de donner, tu entres tout dans le calculateur et ça te donne : une position à 34413 unités (mettons 34000, pour un chiffre rond). Et ton levier sera de 7.
Converti en lots, cela fait 0,34 lots, ou 3,4 mini lot, ou 34 micro lots.
Ensuite, tu dois d’abord placer ton stop sur le graphique et ENSUITE déduire la taille de ta position par rapport à ton risque.
Voici qui peut t’aider : https://www.en-bourse.fr/placer-stop/
et ça : https://www.en-bourse.fr/bien-comprendre-comment-fonctionne-la-gestion-du-risque/
Merci Sylvain tout est claire,
christopheN
De rien ! 😉
Bonjour Sylvain,
Peut on utiliser ton tableur pour d’autre marché que le Forex,par exemple les actions simples sans levier.
comment interpréter la ligne « levier utilisé »,car elle n’est pas modifiable sur sur le fichier excel.
Merci pour tes articles et tes explications.
ChristopheN
Bonjour Christophe,
sans aucun problème. Il suffit de rentrer les données comme d’habitude.
La ligne levier utilisé n’est pas modifiable parce qu’elle n’est là que pour te donner une info supplémentaire.
Le levier est déterminé par le risque que tu prends, par rapport à l’emplacement de ton stop et ton capital. Si tu changes l’un des ce 3 paramètres, le levier peut augmenter ou baisser.
Mais savoir où tu en est te permet de rester sur des stratégies raisonnables. 😉