Backtest Mt4 : interpréter les données d’un test (2/2)

Backtest Mt4 : interpréter les données d'un test (2/2) Dans un précédent article, je vous parlais du testeur de stratégie sur Mt4 et de comment réaliser un backtest pour voir si la stratégie peut ou non, être rentable.
Aujourd’hui, je vais vous expliquer comment interpréter les résultats de ce test




Test de l’EA PZ Moving Average Crossover :

Pour illustrer cet exemple, j’ai choisi un expert advisor parmi les plus populaires.
Le principe est simple : la stratégie se base sur le croisement de deux moyennes mobiles à différentes périodes.

Lorsque la moyenne mobile la plus rapide passe au-dessus de la MM la plus lente, un trade est ouvert à l’achat.
Au contraire, quand la MM la plus lente passe au-dessus de la MM la plus rapide, un trade est ouvert à la vente.

Pour les paramètres :

1- Choisissez l’EA que vous venez d’installer : PZ_MA_Crossover.ex4

2- Choisissez un symbole sur lequel tester la stratégie : Eur/Usd

3- Période : ici, nous allons tester la stratégie en H1

4- Utiliser date : vous n’avez pas besoin de tester la stratégie sur tout l’historique de la cotation de l’Euro. Quelques mois suffisent (surtout en H1).

Ici, nous partirons du mois d’octobre 2015 (ce qui fait donc 4 mois) :

Paramètres de l'EA(Cliquez pour agrandir)

Pour les autres paramètres (Propriétés de l’expert), vous pouvez les garder par défaut, sauf peut-être pour le risque que vous pouvez par exemple passer de 2 à 1 % :

Changer le pourcentage de risque dans l'EA

Cliquez sur valeur initiale et le test est lancé…

Interprétation des données du test :

Une fois que vous avez lancé le test, vous verrez de nouveaux onglets en bas de l’écran.
Celui qui va vous intéresser plus particulièrement est l’onglet Rapport :

Rapport du backtest(Cliquez pour agrandir)

À gauche, vous trouverez le nombre de trades que l’EA a pu passer en l’espace de 4 mois : ici, ce sont 48 trades en tout.
Et vous voyez également que vous avez perdu 114,55 € (Profit total net).

Le Facteur de profit est de 0,84. En dessous de 1, cela signifie que vous perdez de l’argent, puisque le montant de vos gains ne fait même pas 1x le montant de vos pertes.

Voyons ça de plus près…

Profit brut/perte brute :
Ces deux chiffres vous permettent de voir que le montant total de vos pertes est plus élevé que le montant total de vos gains.

C’est à partir de là que vous pouvez calculer le ratio que l’on vous donne dans Facteur de profit.

Rémunération espérée : c’est ce que vous gagnez (ou dans ce cas, perdez) en moyenne à chaque trade.

Chute maximal : c’est la perte maxi que peut arriver à atteindre cette stratégie. Dans cet exemple, elle est de 417,03 €, soit 4,14 %.

En dessous, vous trouverez d’autres données qui peuvent vous intéresser notamment, le nombre de trades gagnants/perdant consécutifs.

Que faire si le backtest est un échec ?

Si votre backtest a de mauvais résultats, vous avez plusieurs possibilités.
La première consiste à paramétrer votre EA différemment pour voir s’il y a une amélioration.

Vous pouvez par exemple tester sur une plus grande période de temps pour augmenter le nombre de trades passés et donc, la pertinence des résultats.

Exemple sur 1 an de test au lieu de 4 mois :

Test sur 1 an(Cliquez pour agrandir)

Vous voyez que les résultats sont bien meilleurs. Cela vient du fait que la stratégie a eu le temps d’être testée sur beaucoup plus de trades.
Et donc, les résultats peuvent en plus être considérés comme plus fiables.

Vous pouvez aussi changer d’autres paramètres comme le nombre de périodes des moyennes mobiles, le risque pris, etc.
Vous n’avez aucune limite en ce qui concerne les tests. Et vous pouvez tester différents EA.

Une dernière chose : si vous n’avez pas envie d’attendre que le test soit terminé (ce qui peut prendre très, très longtemps selon la période de temps que vous avez choisi de tester), il vous suffit de cliquer sur le bouton « Sauter par-dessus » une fois que votre test est lancé.

Vous pourrez alors directement avoir accès au rapport et aux autres données.

Cela vous permettra de tester un grand nombre de configurations en un clin d’œil !

Avez-vous déjà testé différents EA ?
N’hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires en dessous de l’article !

Bons trades et à bientôt,

Sylvain March
Trader indépendant et Formateur pour mieux investir en bourse.