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Backtest Mt4 : se servir du testeur de stratégie (1/2) 26 janvier 2016 / Sylvain March

Je n’ai plus besoin de vous présenter Metatrader que vous connaissez déjà.
Mais saviez-vous qu’en dehors du trading « classique », vous pouviez vous en servir pour tester vos stratégies ?
Si vous voulez savoir comment, lisez ce qui suit…

Pourquoi faire un backtest ?

Vous avez trouvé un EA sur un forum, mais qu’en est-il de sa performance réelle ? Pour le savoir, vous devez d’abord réaliser quelques tests.

C’est pourquoi faire un backtest est une excellente solution.

En quoi cela consiste ? Tout simplement à utiliser l’historique de prix d’une valeur pour appliquer votre stratégie et voir si elle peut ou non être rentable.

Vous verrez ensuite si cela a fonctionné, combien de fois cela a fonctionné, et combien de fois cela a échoué.
À partir de là, vous pourrez en tirer certaines données. Si les résultats du backtest sont bons, vous pourrez passer à l’étape 2 : le test en temps réel.
Si les résultats sont mauvais, vous savez que ce n’est pas la peine d’aller plus loin.

Réaliser un backtest avec le testeur de stratégie Mt4 :

Pour réaliser un backtest, vous devez d’abord importer votre EA sur Mt4 :

– Allez dans le dossier où vous avez rangé l’EA et copiez le fichier
– Dans Mt4, cliquez sur fichier/ ouvrir le fichier de données
– Cliquez sur le dossier MQL4/Expert
– Collez le fichier

Si vous souhaitez tester sur une période de temps à laquelle on ne peut pas accéder (ex : trop ancienne), vous devez télécharger l’historique de la valeur qui vous intéresse (sinon, passez à l’étape suivante) :

Dans cet exemple, nous prendrons l’Eur/Usd qui comme vous le savez est l’une des devises préférées des traders.

Une fois que c’est fait, vous devez télécharger l’historique : soit en cliquant sur F2, soit en cliquant sur Outils, puis sur Archives.
Dans la liste, faites un double clic sur Eur/Usd, un double clic sur l’unité de temps qui vous intéresse, puis sur Télécharger :

Télécharger l'historique d'une valeur(Cliquez pour agrandir)

Une fois le téléchargement terminé, allez sur Affichage/Testeur de stratégie ou faites Ctrl + R.
Dans la nouvelle fenêtre, entrez la valeur et l’unité de temps choisies.
Pour le reste, je vous conseille dans un premier temps de garder les réglages par défaut.
Si vous voulez faire le test sur une période de temps donnée, vous pouvez aussi la définir en cliquant sur Définir Date :

Fenêtre Testeur de stratégie(Cliquez sur agrandir)

Le bouton Propriété de l’Expert va vous permettre d’ajuster les paramètres de votre test :

Test :
Choisissez le dépôt initial du test et sa devise. Ici nous choisirons 5.000 et EUR.
Choisissez ensuite si vous voulez que le test prenne en compte les positions d’achat seulement, les positions de vente seulement, ou les deux.
Dans notre exemple, on laisse l’option sur Long & Short (achat et vente).
Vous pouvez aussi changer les paramètres de l’optimisation. Pour l’instant, nous garderons les paramètres par défaut.

Propriétés de l'Expert : Test

Les paramètres d’entrée :

Vous avez plusieurs options qui seront différentes selon l’EA et que vous pouvez modifier notamment le nombre de période sur la moyenne mobile.
Ici, nous la réglerons sur 50 :

Propriété de l'Expert : paramètres d'entrée

Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi modifier le nombre de lots ou le risque.

Optimisation :

Dans cette fenêtre, vous réglerez les derniers détails de votre test. Les paramètres que vous verrez seront spécifiques à l’EA.

Par exemple, le nombre de pertes consécutives maximum, le nombre de gains consécutifs, le solde minimum au-delà duquel le test doit s’arrêter, etc.

Propriété de l'Expert : optimisation

Enfin, cliquez sur accepter, puis sur Valeur initiale en bas, à droite, pour lancer le test.

Familiarisez-vous avec le testeur de stratégie :

Vous ne pourrez pas réaliser efficacement un backtest tant que vous ne serez pas familiarisé avec toutes les options que vous offre le testeur de stratégie.

Donc avant d’aller plus loin, je vous conseille de prendre le temps de bien comprendre les différents réglages que vous pouvez effectuer.
Essayez différentes options, informez-vous sur leur utilité, et notez celles qui vous paraissent les plus cohérentes en fonction de vos besoins.

Et dans un prochain article je vous expliquerai comment interpréter correctement les résultats de votre backtest pour savoir si oui ou non, vous pouvez passer au test de la nouvelle stratégie en temps réel.

Avez-vous déjà utilisé le testeur de stratégie Mt4 ? ?
N’hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires en dessous de l’article !

Bons trades et à bientôt,

Sylvain March
Trader indépendant et Formateur pour mieux investir en bourse.

QUI SUIS-JE ?

Je m'appelle Sylvain March, et je suis trader indépendant depuis 2008.

J'investis en bourse avec mon propre capital et cette activité, simple et mobile, me permet de vivre et travailler n'importe ou dans le monde.

Egalement auteur financier et formateur,

je partage sur ce blog des méthodes efficaces que j'ai testées, et qui vont aussi fonctionner pour vous.

L'objectif ?

Vous aider à tirer des vrais revenus de la bourse.

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