La stratégie portefeuille a pour objectif de gérer totalement un portefeuille de cryptoactifs.

La stratégie utilisera tous les fonds que vous mettrez à disposition sur le compte ou le sous-compte connecté.

Dans les périodes de baisse, la stratégie maximisera la détention de fiat / stablecoins.

Dans les périodes de hausse, la stratégie maximisera la détention d’un panier de cryptoactifs du top 100 de la capitalisation de marché, en spot.

Les objectifs que la stratégie cherche à atteindre, par ordre de priorité :

1. Sécuriser votre capital en toute circonstance
2. Obtenir une meilleure performance que si vous l’aviez géré vous-même, afin de vous protéger de vos impulsions d’euphorie et de panique.
3. Si possible, obtenir une meilleure performance que le Bitcoin et la capitalisation totale du marché ( TOTAL CAP )

3 phases “silo” sont accomplies pour valider une décision d’arbitrage :

SILO 1 : Algorithme de prix

• Surveillance de  l’évolution du prix du marché ( Total Cap ) en unité de temps journalière.
• Identification de points d’inflexion majeurs basés sur l'addition de moyennes mobiles et de supports/résistances ( en moyenne 2 à 6 fois par an )
• Un signal est alors envoyé vers le Silo 2
  

SILO 2 : Sélecteur fondamental et social

• A réception d’un signal, toutes les cryptos du Top 100 par capitalisation sont alors immédiatement scannées.
• Scan fondamental : attribution d’un score de performance fondamental, basé sur des données comme la capitalisation, la valeur totale détenue, le ratio entre l’offre actuelle et l’offre totalement diluée, etc…
• Scan social: attribution d’un score de performance social, basé sur la force relative des discussions sur twitter de chaque crypto.
• Addition des 2 scores et classement.

SILO 3 : Filtrage humain et gestion du risque

• La liste triée est présentée sur notre DECK de surveillance, composée d’une équipe de traders expérimentés.
• Un colloque immédiat est déclenché, et nous décidons d’un panier de crypto ( entre 4 et 10 ) parmi celles qui ont le meilleur score.
• Si le signal est baissier, nous regardons dans le panier actuel du portefeuille, quelles crypto vendre.
• Que ce soit à l’achat ou la vente, la proportion du portefeuille sur lequel est appliqué l’arbitrage varie de 30% à 100%.
  Le pourcentage est défini en fonction de la phase de cycle économique dans laquelle nous nous trouvons.
• La décision est prise en 24h maximum.

Une fois l’arbitrage envoyé, notre service va automatiquement rebalancer votre portefeuille ( fictif ou réel, selon si vous êtes en mode signal ou automatique ) et le synchroniser à notre modèle.

Si vous décidez de faire des changements dans votre portefeuille directement depuis votre exchange entre 2 arbitrages du service, notre système ne cherchera pas automatiquement à le re-synchroniser.
C’est uniquement si vous appuyez sur le bouton “synchronisez” que vous pourrez forcer le réajustement, si vous le désirez

Éléments techniques de performance constatée pour 100% du compte alloué :
(Ne constitue pas une garantie de performance future)

• Unité de temps de référence : D1
• Indicateur graphique de référence : MM50 simple
• Drawdown moyen annuel : -20%
• Ratio moyen Gagnant/Perdant : 1
• Performance moyenne annuelle : -20% à +100%
• Surperformance du Bitcoin annuelle moyenne : +0% à +50%
• Nombre d’arbitrages annuel : 4 à 6
• Sens : long / cash
• Instrument : Top 100 crypto spot ( sans levier )
• Nombre de crypto en portefeuille : 4 à 10 ( quand en position non cash )
• Impact des frais de courtage : négligeable

Comme pour toutes les stratégies algorithmiques, nous vous conseillons vivement de ne pas tirer de conclusions hâtives et d’attendre 8 à 12 mois pour estimer si elle vous convient.
Pensez aussi qu’il est plus réaliste de comparer la performance relative plutôt que la performance absolue.
Exemple : si le marché à baissé de 50%, et que le stratégie à baissé de 20%, c’est donc une surperformance ( performance relative ) de +30%.