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Le lien étonnant entre volume de trading et volatilité « sociale »

30 janvier 2013 / Sylvain March

Aujourd’hui, j’ai décidé d’inventer un nouveau terme. Ce terme, c’est la volatilité sociale. Il correspond à un concept à la fois ancien et récent.
Celui du lien mutuel qui lie la bourse aux news, aux rumeurs, et maintenant aussi à toutes les informations disponibles par internet : la presse en ligne, mais aussi les réseaux sociaux.

La bourse influence la presse, les blogs et les réseaux sociaux

Jusque-là, rien d’étonnant :
lorsqu’il se passe quelque chose en bourse, comme la chute brutale d’une action, une flopée de journalistes, de blogueurs, de twitteurs va reprendre l’info et la relayer au public, à ses confrères, etc.

Ce relais a pour but d’informer le grand public autant que les professionnels de marché, qui sont avides de « flux d’infos ».
Ils sont connectés tout au long de la journée à des services de news en temps réel, comme Reuters ou Dow Jones, qu’ils paient des fortunes (jusqu’a 10 000 euros par mois).

Parfois jusqu’à l’indigestion : je me rappelle en salle des marchés, ce collègue trader qui mettait Bloomberg TV toute la journée (en haut-parleur) et ennuyait ses confrères de l’open space…

Ceci nous amène justement au corollaire, qui est…

Les médias influencent la bourse en retour !

Ce n’est clairement plus à prouver :
si des rumeurs filtrent parfois des salles des marchés vers les journalistes, l’inverse est tout aussi vrai.

Les flux d’infos constants des médias divers, influencent grandement les décisions prises par les investisseurs, du petit boursicoteur jusqu’au grand gérant de fonds.

Vous allez me dire, cela n’a rien de nouveau. Le truc, c’est que depuis l’avènement d’internet, l’effet s’est dramatiquement amplifié.
On ne compte plus les sources :

  • Journaux financiers en ligne
  • Blogs influents
  • Réseaux sociaux
  • Digitalisation des médias traditionnels
  • Flux RSS…

Déjà, les news ne tombent plus le lendemain, au journal du matin : elles sont disponibles dans la seconde.
De plus, il y a encore quelques années, la vulgarisation d’une info tenait dans les mains de journalistes ou d’experts.
Mais aujourd’hui, toute personne est un média en puissance.

L’aller-retour perpétuel fait boule de neige

Là où c’est encore plus puissant, c’est que cet effet peut s’amplifier de lui-même.
Exemple :

  • 9h30 : Trader Y de chez HSBC à un « tip » de son pote qui bosse chez ArcelorMittal. Il se met à acheter massivement du titre.
  • 9h45 : ses collègues du floor voient la manœuvre et suivent le mouvement, « pour voir ».
  • 10h00 : l’effet commence à se faire sentir sur le cours, qui commence a bien monter
  • 10h30 : un journaliste du Wall Street journal en parle dans un article, vite repris sur Twitter et chez les blogueurs.
  • 10h45 : les analystes temps réel de chez Bloomberg justifient la montée par plein de raisons, sans vraiment savoir.
  • 11h00 : boursicoteurs et gérants de fonds se mettent à acheter suite à ces justifications.
  • 11h15 : la demande explose, les prix montent, et la prophétie s’est auto-réalisée.
  • 12h00 : on en parle aux infos.
  • Etc etc etc…

On voit bien dans ce scénario un peu extrême, l’aller-retour permanent de la sphère média à la sphère bourse.
Souvent les choses se passent ainsi, mais sur des périodes plus longues : plusieurs jours à plusieurs semaines.

Ok, mais comment s’en servir ?

En 2009, j’ai développé avec un collègue programmeur, un programme qui scanne l’internet mondial, 24h/24h.
Tout est analysé : les journaux, les flux rss, Twitter, Google, les blogs… etc.

On l’a programmé pour qu’il soit à la recherche de « pics » anormaux dans ce que j’appelle la volatilité sociale :
C’est à dire un volume de news, sur une société, une valeur mobilière précise, qui augmente au-delà de son seuil habituel.

Quand cela arrive, c’est très souvent un signe annonciateur « d’action » (sous forme de volume de trading, d’une tendance très forte), sur le cours correspondant !

C’est notamment grâce à ce programme que je peux consacrer seulement 1 à 3 heures par jour au trading, au lieu d’une journée complète.

Webtrader, mon scanner boursier, est né ainsi. Il sera disponible sur le site, si tout va bien, d’ici la fin du mois.
Vous pouvez cliquez ici pour être averti par email de sa sortie.

Et vous, que pensez-vous de ce terme et ce concept ?
Répondez-moi en commentaires juste en dessous.

À très bientôt,

Sylvain.

15 COMMENTAIRES

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Amadeus
16 janvier 2016 21:12

Salut Sylvain, encore moi (oui oui !),
En fait pour précision j’épluche ton blog article par article, super contenu, je suis débutant et ça aide beaucoup !

Ton scanner est disponible à l’heure actuelle ? (en vente j’imagine mais ou peut-on se le procurer ? je le garderais sous le coude au moment de me lancer sur les marchés :)!)

Christophe
15 février 2013 00:53

Bonsoir Sylvain,
Ton concept de volatilité sociale est très intéressant.
J’y vois un parallèle avec les options. En effet, étant moi-même trader sur options vanilles sur actions américaines, lorsque je vends un put, je vends en fait de la volatilité sociale.
Je m’explique : les options ont en effet la particularité de contenir dans leurs prix une composante qui traduit la nervosité des opérateurs : c’est la volatilité implicite, qui résulte de l’estimation de la volatilité future du sous-jacent par les intervenants.
Cette composante est un indicateur puissant qui permet d’anticiper un mouvement de forte amplitude sur les cours.
En effet, que cette nervosité résulte d’une rumeur ou de tout autre événement à venir, il se trouve qu’elle est pricée dans les cours des options.
Par exemple, les actions des sociétés du secteur pharmaceutique voient leur niveau de volatilité implicite augmenter significativement avant l’annonce de l’agrément d’un médicament par les autorités. L’attente des annonces de résultats trimestriels est aussi l’occasion d’une variation importante de la volatilité implicite.
Cet élément constitue donc un indicateur avancé pour qui veut bien l’exploiter.

dimitri
3 février 2013 11:34

Et le lendemain, le PDG france d 'ARCELORMITAL, est sur BFM Business 🙂

Dans le forex, ça fonctionne pas comme ça, mais sur le marché action, dans les vrais grosse salle de marché, comme tout le monde est les uns à coté des autres, ça peu ce passer comme ça. C'est bon d'ailleurs quand c'est comme ça, car le marché n'est plus mathématique, il est humain, et l'homme est prévisible 🙂

Vincent
31 janvier 2013 22:43

Salut Sylvain, je viens de passer 3 jours à lire ton blog de fond en comble et je dois dire qu'il est très riche et d'une simplicité déconcertante pour apprendre, j'en redemande. Ma question est sur le programme que tu as développé: serais-ce une sorte de Web Bot démocratisé?

Cordialement.

Alain
31 janvier 2013 21:03

Interessant, mais le plus utile est de savoir , non pas les avis des conseilleurs, de ceux qui ont le temps d'alimenter la blogosphère, mais des acheteurs , c'est à dire qui qui agissent vraiment et de préférence les gros acheteurs institutionnels ( "smart money").

il faudrait pourvoir scanner les formulaires 13D et 13G, formulaires qu'oblige de remplir la SEC américaine dans les 10 jours suivant tout achat très important ( 5% du total d'actions d'une société par ex.).

Ces formulaires sont accessibles au grand public sur le site de la SEC…mais il faut savoir les relever … et distinguer le bon grain de l'ivraie…!

AM

Alex
31 janvier 2013 17:29

Bonjour,

Votre avis svpl. sur la stratégie qui consiste à reproduire les mêmes transactions que celles effectuées par les initiés.

Merci.

Jean
31 janvier 2013 17:26

Bonjour Sylvain,

C'est une bonne idée mais avez vous pu la valider par des exemples (en nombre suffisant) qui ont montré une activité et surtout un décalage des cours.

Cordialement

Mavork
31 janvier 2013 16:36

Bonjour Sylvain,

En clair c'est un outil de veille stratégique ?

QUI SUIS-JE ?

Je m'appelle Sylvain March, et je suis trader indépendant depuis 2008.

J'investis en bourse avec mon propre capital et cette activité, simple et mobile, me permet de vivre et travailler n'importe ou dans le monde.

Egalement auteur financier et formateur,

je partage sur ce blog des méthodes efficaces que j'ai testées, et qui vont aussi fonctionner pour vous.

L'objectif ?

Vous aider à tirer des vrais revenus de la bourse.

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