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    • Les mathématiques en trading

  • Reg7 Trader Confirmé
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    Bonjour,
    A quoi peuvent bien servir les mathématiques poussées enseignées aux futurs traders passant par des Masters type El Karoui. Ils y voient des choses du genre, équations différentielles stochastiques, modèles Black & Scholes ou Ito, etc etc. Je pose cette question plus particulièrement à Sylvain qui a fréquenté ce milieu des traders en institutions. Se servaient ils concrètement de ces outils mathématiques dans le quotidien de leur métier de trader ? Si oui, pourquoi faire ? On voit bien pour les stratégies que tu enseignes, qu’elles ne nécessitent pas ce genre d’outils, tout comme plein d’autres stratégies utilisées par d’autres traders et qui arrivent à performer. A la limite j’imagine que ça pourrait éventuellement servir à créer des algorithmes sophistiqués pour du trading automatique….le genre d’algorithmes qui donnent un chouilla + de résultats que ceux programmables par le commun des mortels via ProRealTime ou autre ??


    Sylvain March Administrateur
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    Bonjour, A quoi peuvent bien servir les mathématiques poussées enseignées aux futurs traders passant par des Masters type El Karoui. Ils y voient des choses du genre, équations différentielles stochastiques, modèles Black & Scholes ou Ito, etc etc. Je pose cette question plus particulièrement à Sylvain qui a fréquenté ce milieu des traders en institutions. Se servaient ils concrètement de ces outils mathématiques dans le quotidien de leur métier de trader ? Si oui, pourquoi faire ? On voit bien pour les stratégies que tu enseignes, qu’elles ne nécessitent pas ce genre d’outils, tout comme plein d’autres stratégies utilisées par d’autres traders et qui arrivent à performer. A la limite j’imagine que ça pourrait éventuellement servir à créer des algorithmes sophistiqués pour du trading automatique….le genre d’algorithmes qui donnent un chouilla + de résultats que ceux programmables par le commun des mortels via ProRealTime ou autre ??

     

    Salut Reg,

     

    le cursus mathématiques financières n’est pas destiné aux traders. Il est principalement destiné comme tu l’as partiellement deviné :

    • Au backoffice des banques
    • Au backoffice des sociétés de gestion
    • A la R&D des hedge funds
    • Pour les sociétés de  HFT

     

    Un trader institutionnel ne gère jamais cela, mais il est peut être épaulé par ces profils, a travers des outils propriétaires ou des infos stratégiques.
    Ca reste des postes très profitables et moins stressants que ceux de trader. Mais il faut avoir la fibre matheuse et vraiment sortir du lot.

     


    Reg7 Trader Confirmé
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    Ok d’acc Sylvain, ça roule merci 😉


    asdecoeur007 Nouveau
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    Bonsoir,

     

    le calcul stochastique appliqué à la finance peut servir à « pricer » certains produits afin que les traders puissent vendre ces produits à leurs clients (il faut bien que quelqu’un calcule le prix )

     

    le trader va donc proposer au client un prix lui permettant de générer une marge

     

    pour le trading automatisé, des stats de haut niveau sont nécessaires afin de pouvoir valider un algo en déterminant un intervalle de confiance, en faisant varier par une méthode de style Monte Carlo les données du test ou en dégageant une causalité parmi de nombreuses corrélations.

     

    et c’est loin d’être simple car les stats ne sont pas intuitives, et pas seulement dans leur application à la finance

     

    vous connaissez peut-être l’histoire de la puce et du polytechnicien….

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