Créer son propre tracker (EFT) MSCI World

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- Créer son propre tracker (EFT) MSCI World
20 septembre 2016 à 19:05 #45893

Flavien Trader Apprenti
Progression : 33%
Messages : 10
Inscrit : 20/02/2016
Ville :Niort
Salut à tous,
Voila, je viens vers vous car je suis en M2 finance et je dois réaliser un tracker (ensemble de titres qui suit un indice) au sens de Markowitz pour mes cours. Pour réaliser ce portefeuille (de 50 entreprises), j’ai 3 contraintes, la première avoir un béta = 1 (pour suivre les marchés), la seconde pour les secteurs (financiers, industriel…) et une troisième pour la géographie.
Alors voici ma demande, comment faire pour extraire mes 50 entreprises (dans un listing de 2500 MSCI ACWI sans aucune indication hormis le nom de l’entreprise) sans faire du pifomètre pour arriver pile poil sachant que je n’ai pas les algorithmes comme les grosses entreprises.

Je viens ici pour savoir si des personnes avait déja eu à faire à ce genre de cas dans leurs vie pro ou autre,

Merci d’avance,
Flavien

30 septembre 2016 à 18:32 #46218

Sylvain March Administrateur
Progression : 100%
Messages : 3303
Inscrit : 20/07/2011
Ville :Dubaï
Salut Flavien,
un béta = 1 (pour suivre les marchés)
Un beta de 1 c’est une corrélation parfaite avec un indice de référence du marché. C’est impossible a part si le but est de réaliser un tracker qui réplique à 100% le CAC ou autre. J’avoue ne pas comprendre, besoin de précisions !
comment faire pour extraire mes 50 entreprises (dans un listing de 2500 MSCI ACWI sans aucune indication hormis le nom de l’entreprise) sans faire du pifomètre pour arriver pile poil
Arriver pile poil à quoi ?
2 octobre 2016 à 17:18 #46265
I Darwin Modérateur EnBourse
Progression : 83%
Messages : 2470
Inscrit : 17/04/2014
Ville :Dubaï
bonjour Flavien ,
je suppose que tu veut parlé du rendement de l’action quand tu parle du Béta .
Attachments:
1. beta-action.png
2 octobre 2016 à 20:16 #46272

Flavien Trader Apprenti
Progression : 33%
Messages : 10
Inscrit : 20/02/2016
Ville :Niort
Bonjour,

Oui Beta = à 1 pour suivre un indice, or j’ai obligation de prendre sur le monde, et donc de prendre plusieurs beta de plusieurs indices (c’est la que ça cloche). Mais en attendant j’ai résolu le problème, un peu au pifomètre en expliquant le choix de chaque actions dans le tracker (ex: ROE > au marché etc..). Merci de vos réponses, c’était très flou comme sujet on devait se debrouiller un peu tout seul, c’est pourquoi mon post sur ce sujet était peu compréhensible.

Bonne soirée,

Merci

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