Calcul de Performances

Bonjour Esteban,

Je ne suis pas sûr d’avoir compris ta question. Car là avec ton exemple la performance des 2 trades est exactement la même : +5000$

Sauf qu’ici rien n’indique que la prise de risque est différente. Il y a le nombre de contrats certes (j’imagine que c’est ce chiffre que tu as représenté après le mot « vente ») mais ce qui détermine ton risque c’est avant tout le placement de ton stop. 😉

Tu peux très bien prendre 5 contrats et te faire stopper 10pts au dessus, auquel cas tu perdras 50$ (dans le cas simple où tu es à 1$/pt).

Alors que dans un autre cas tu viendras seulement 2 contrats mais ton stop est 50pts au dessus, auquel cas tu perdras 100$.

La prise de risque est toujours à déterminer en fonction du placement du stop : tu détermines un %age fixe de ton capital que tu es prêt à risquer par trade (0,5%-1%) et la taille de ta position est calculée en fonction de ceci.

Donc pour te répondre : si le risque admis sur ces 2 trades était le même alors la perf est exactement la même.

Si par contre sur l’un d’eux tu risques 1000$ et sur l’autre 2000$ alors là Oui l’un des deux est meilleur que l’autre 😉