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(d’une valeur de 250€)Corrélation des paires de devises : comment ça marche ? [FOREX]
La corrélation des paires de devises survient lorsque certains cours sur les graphiques de paires de devises évoluent ensemble ou sont au contraire parfaitement inversés entre eux.
Mais comment cette corrélation peut-elle influer sur votre trading ?
Mieux encore, comment s’en servir pour générer plus de profits ?
Calcul de base de la corrélation entre les paires de devises
Pour savoir si les paires de devises sont corrélées entre elles, si elles sont corrélées positivement ou négativement et dans quelles proportions, on calcule le coefficient de corrélation.
Ce coefficient permet ainsi de quantifier la force et le sens d’une relation entre deux devises.
Dans la majorité des cas, le coefficient sera compris entre -1 et +1, comme par exemple sur Oanda :
Il arrive cependant qu’il soit compris entre -100 et 100 comme sur le site de mataf.net :
Mais le calcul se fait à partir de la même formule de base : le coefficient de corrélation de Bravais-Pearson.
Grâce à ces calculs, il est possible de savoir en un clin d’œil si deux paires de devises sont corrélées ou pas et dans quelles proportions.
Ainsi, un coefficient de corrélation proche de +1 ou de +100 indiquera une corrélation positive très forte entre deux paires de devises.
Cela signifie donc que l’on observe de grandes similitudes dans l’évolution de leurs cours.
Prenons l’exemple des paires EUR/USD et GBP/USD en daily.
D’après la informations fournies par Oanda, ces deux paires affichent un coefficient de 0,98 en daily, soit une forte corrélation positive.
Graphiquement, cela ce traduit comme ceci :
A l’inverse, un coefficient hautement négatif indiquera une forte corrélation inversée.
C’est à dire que leur cours vont réagir et évoluer de manière inversée.
Prenons maintenant l’exemple de EUR/USD et USD/CHF qui affichent un coefficient de -0,89, une forte corrélation inversée.
Si l’on observe leur cours, voici ce que l’on obtient :
Enfin, un coefficient proche de 0 indiquera que les deux paires n’ont pas ou peu de corrélation l’une avec l’autre et évolueront indépendamment.
C’est le cas, par exemple des paires EUR/USD et GBP/JPY en weekly.
D’après Oanda, elles possèdent un coefficient de 0,02.
Leurs cours évoluent sans aucune communion.
Mieux comprendre la corrélation :
On vient de voir que les paires de devises peuvent être corrélées entre elles.
Mais elles peuvent aussi être corrélées à des matières premières.
Cela vient du fait que ces matières premières ont une grande place dans l’économie de certains pays.
Par exemple, l’Australie est le nº 2 du classement mondial des pays producteurs d’Or :
Donc cette matière première à une grande influence sur l’économie du pays et la paires Aud/Usd se retrouve souvent fortement corrélée avec l’évolution du cours de l’Or :
En journalier, le coefficient atteint 0.98 !
Cette corrélation n’est pas exclusive aux forex et peut être établie entre différents actifs.
Ainsi, il a été établi une corrélation plus ou moins forte suivant les cycles entre le Bitcoin (BTC) et l’indice américain Nasdaq.
Vous devez aussi savoir que les coefficients de corrélations ne sont pas du tout des chiffres statiques.
C’est au contraire quelque chose de très, très dynamique.
Le niveau de corrélation change par exemple quand on passe d’une unité de temps à une autre :
Le sentiment des investisseurs peut aussi influencer le niveau de corrélation entre deux paires de devises et ça change aussi d’un jour à l’autre, d’une heure à l’autre…
Ainsi, ce n’est pas parce que deux paires de devises sont habituellement corrélées entre elles qu’elles le seront tout le temps, à tout moment.
Comment vous servir de ces infos dans votre trading :
Ces indices de corrélation peuvent être très utiles pour votre trading.
En effet, avec ce genre de données, vous savez donc si :
- Les deux paires qui vous intéressent sont corrélées entre elles :
Si deux paires de devises sont corrélées, cela veut dire qu’elles évoluent en même temps et dans le même sens.
Vous n’avez donc aucun intérêt stratégique à prendre position sur les deux valeurs à la fois.
C’est un peu comme si vous preniez position sur la même paire (même si elle sont corrélées négativement).
Stratégiquement, il peut être très intéressant de prendre position sur une des deux paires, puis attendre et prendre de nouvelles positions sur cette même paire.
Ceci en suivant son money management et en définissant les niveaux techniques idéaux.
C’est ce qu’on appelle le pyramidage.
C’est d’ailleurs une des nombreuses notions enseignées dans la formation Dark Trader.
- Les deux paires ne sont pas corrélées entre elles :
C’est parfait si vous souhaitez investir votre argent dans chacune des deux paires.
En revanche, soyez toujours prudent et attendez le bon moment pour le faire, par exemple, quand votre première position est protégée.
Dernière astuce : les paires qui ont en commun l’une des deux devises (exmple : EUR/USD et AUD/USD) sont toujours susceptibles d’avoir une plus forte corrélation.
J aime beaucoup cela, car je me spécialise sur le Forex. Merci Sylvain.
Ravi que ça te plaise 😉
Article très intéressant, merci une fois de plus Eva.
Une question : où trouver ce type de tableau sur Oanda ?
Merci
Merci chris !
Voici le lien 🙂
https://www.oanda.com/lang/fr/forex-trading/analysis/currency-correlation