Analyse Quantitative

Définition de l’Analyse Quantitative

En finance, l’analyse quantitative permet aux entreprises de prévoir les risques ou la rentabilité d’un investissement.
Cette méthode de calculs mathématiques complexes se base sur des formules de probabilités, adaptées au système financier.

Il devient alors possible d’évaluer la valeur des instruments financiers et de leurs dérivés (warrant, actions, obligations…). Ce système aide les professionnels de la finance à mieux gérer leur portefeuille. Ils peuvent ensuite minimiser les risques tout en conservant les mêmes profits.

Comment ça marche ?

Les analystes quantitatifs, appelés  »quants » doivent d’abord faire une estimation année par année, de ce que peut rapporter l’investissement en question, ou les dépenses qu’il peut engendrer.
On parlera alors  »d’encaissement » ou  »flux de trésorerie positive » pour les rentrées d’argent, et de  »décaissement » ou  »flux de trésorerie négative » pour les sorties.

La différence de valeur entre les nombres ainsi obtenus donnera alors le  »flux net de trésorerie ».
Si celui – ci est supérieur au capital de départ, alors l’opération financière est considérée comme rentable. Dans le cas contraire, elle présente un risque pour l’investisseur.

L’analyse quantitative donne également d’autres indications comme par exemple les délais de récupérations de fonds investis ou l’indice de profitabilité.
Elle peut aussi aider l’investisseur à choisir le mode de financement qui présente le moins de risque.

Qui demande ces analyses ?

Bien que toute personne susceptible d’effectuer un investissement important (en vue de le rentabiliser) puisse demander ce type d’estimation, ce sont en principe les grands organismes financiers qui s’en servent. Ils peuvent ainsi prendre plus facilement des décisions à l’heure de spéculer sur les marchés boursiers.

Enfin, d’autres secteurs comme les sciences politiques ou la sociologie peuvent utiliser les analyses quantitatives qui se baseront sur des probabilités différentes.